Библиотека на Университет по архитектура, строителство и геодезия

Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Статии" | Списание

Robust estimations for the nonlinear Gauss Helmert model by the expectation maximization algorithm

Karl-Rudolf Koch

Чети онлайн

ЦБ II 1576

Детайли

Източник
Journal of Geodesy
Издателство
Springer Berlin Heidelberg
Година на издаване
2014
Страници
с. 263-271
Том
88
Ключови думи
инфлация, Модел Mean-Shift, грешки в променливи модели, т разпределителна, лазер
Отрасъл
Общ отдел. Наука. Библ. дело. Енциклопедии
Пор.№
3
Забележка
Рез. на англ. ез.
Анотация
For deriving the robust estimation by the EM (expectation maximization) algorithm for a model, which is more general than the linear model, the nonlinear Gauss Helmert (GH) model is chosen. It contains the errors-in-variables model as a special case. The nonlinear GH model is difficult to handle because of the linearization and the Gauss Newton iterations. Approximate values for the observations have to be introduced for the linearization.
Системен №
4312

Действия